Торговые модели и расчет Герчика

Отбой от уровня

Отбои от уровня торгуются при помощи системы БСУ и БПУ.

Как именно находится системная точка входа

Если мы торгуем внутри дня (интрадэй) и видим, что формируется бар БПУ2, то за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляется лимитный ордер на покупку или продажу (с люфтом). После выставления лимитной заявки сразу же выставляется Stop Loss (SL). Если цена ушла больше, чем на 2 размера SL, лимитная заявка отменяется! Так же БСУ должен находиться на расстоянии не более, чем трех дней от БПУ1 и БПУ2.

Расчет позиции при отбое от уровня

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров Buy Limit или Sell Limit. Если торговля ведется акциями или фьючерсными контрактами, то стандартный SL равен 0,2% от цены уровня. При торговле валютными парами внутри дня, SL не должен превышать 15 пунктов. Люфт (иными словами, свободный ход) рассчитывается, как SL*0,2. Соответственно, для акций и фьючерсов люфт равен 0,0004*цену уровня эмитента, а для валютных пар Forex не должен будет превышать 3 пункта.

Итак, для того, чтобы найти точку входа при отбое от уровня внутри дня мы должны прибавить к цене люфт в случае открытия длинной сделки или же отнять в случае открытия короткой. Имея цену точки входа, мы узнаем цену SL, отнимая или же прибавляя стоп к цене точки входа. Take Profit (TP) выставляется исходя из минимального соотношения SL:TP=1:3.

Вход на покупку Отбой от уровня
Отбой от зеркального уровня — идем на покупку, люфт (SL*0,2) прибавляем к цене уровня, затем от цены точки входа устанавливаем Stop Loss

Важно помнить, что при торговле внутри дня, конечно, лучше ставить рыночный SL, но если вблизи есть технический стоп, который не превышает размер рыночного более, чем на 20-30%, то разрешается ставить SL за технический уровень. При этом должны быть пересчитаны TP и объем сделки (подробно об этом на странице Риск-менеджмент).

Ключевые формации при торговле отбоев от уровня
Отбои от границ канала
Отбои от границ канала
Отбой от сильного зеркального уровня
Отбой от сильного зеркального уровня
Отбой от сильного исторического уровня
Отбой от сильного исторического уровня

Отбой от уровня я не торгую. При торговле на отбой от уровня SL устанавливается технический.

Пробой уровня

Для пробоя уровня существует две предпосылки:

  1. Происходит поджатие динамичным игроком статичного сверху или снизу уровня (консолидация)
  2. Пустота (отсутствие ближайших уровней поддержки и сопротивления)

Следует обращать внимание на то, как именно цена подходит к уровню. Если наблюдается продолжительная консолидация, а подход к уровню осуществлялся на большом количестве небольших баров, то пробой будет с большой вероятностью. Если же цена “летела” к уровню на огромных барах, то вероятнее всего модель отбоя от уровня.

Расчет позиции при пробое уровня:

Вход в рынок осуществляется с помощью отложенных ордеров Buy Stop или Sell Stop. Ордер выставляется, если наблюдаются предпосылки пробоя.

Ключевые формации при торговле пробоев уровня
Пробой исторического максимума или минимума (график пришлось немного растянуть)
Пробой исторического максимума или минимума (график пришлось
немного растянуть)
Пробой уровня после поджатия (консолидации)
Пробой уровня после поджатия (консолидации)

Пробой уровня я также не торгую.

Ложные пробои

Для торговли ложных пробоев следует соблюдать несложный алгоритм

  1.  Определяем важные критические уровни
  2.  Ждем пробоя этого уровня
  3.  На возврате выставляем buy stop или sell stop от этого же уровня
Расчет позиции при ложном пробое:

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров Buy Stop или Sell Stop. При торговле на рынке Forex внутри дня для нахождения точки входа необходимо отнять спрэд от цены уровня в случае короткой позиции, либо прибавить его в случае длинной.
Stop Loss в данной ситуации выставляется чуть более, чем на размер спрэда от уровня. Как и в случае с отбоями от уровня, допускается ставить технический стоп за хвост бара, пробившего уровень в случае, если технический стоп превышает рыночный не больше, чем на 20-30%. Take Profit рассчитывается от стопа, поэтому должен быть пересчитан, если мы ставим технический стоп (объем позиции также подлежит пересчету).

Рассмотрим формации для ложного пробоя
Ложный пробой исторического минимума или максимума
Ложный пробой исторического минимума или максимума
Ложный пробой при нахождении цены в канале
Ложный пробой при нахождении цены в канале

Ложные пробои – это именно то, что торгую я. А если говорить более точно,- сложные ложные пробои на Daily графике. Вот, как устроен мой рабочий процесс:

Я строю ключевые уровни на Weekly графике, придавая им при этом разную силу. Затем я переношу их на Daily график, и эти уровни впоследствии работают для меня, как самые сильные.

Уровни со старшего таймфрейма перенесены на Daily
Уровни со старшего таймфрейма перенесены на Daily

Когда уровни со старшего таймфрейма перенесены, на Daily графике я строю наиболее сильные ближайшие уровни. Затем мне остается только ждать пробоя одного из этих уровней. Как только уровень пробит, я жду, пока до окончания торгов по данному инструменту не останется 30 минут (хочу быть уверен, что цена закрепилась за уровнем), а затем выставляю отложенный ордер sell stop/buy stop. Цену открытия я размещаю на размер люфта от цены уровня. Затем ставлю технический стоп за хвост бара, пробившего уровень. Take Profit выставляется исходя из риск-менеджмента (минимум три размера Stop Loss, а если запас хода позволяет взять больше, то я дроблю позицию.

Пример реальной сделки на паре AUDUSD. После сложного пробоя уровня 0.78558 выставил ордер Sell Stop по цене 0.78526, Stop Loss за
Пример реальной сделки на паре AUDUSD. После сложного пробоя уровня 0.78558 выставил ордер Sell Stop по цене 0.78526, Stop Loss за «хвост» бара пробившего уровень, Take Profit исходя из соотношения SL:TP=1:3 с учетом запаса хода до следующего уровня.  Прибыль составила 152 пункта.

Если позиция дробилась, то после закрытия части позиции по 3:1, остальное переносятся в безубыток. Если же постфактум оказалось, что пробой в действительности не ложный, то после того, как цена прошла более половины пути до ближайшего уровня, отложенный ордер отменяется.


Вакансия удалённого трейдера
Реклама

Торговые модели и расчет Герчика: 4 комментария

  1. Спасибо, Евгений! Очень ценная и компактно изложенная информация.

  2. Спасибо Вам огромное за ценнейшую информацию и огромная благодарность что Вы ею делитесь.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s